RegimeRank 行业轮动可解释排序论文发布

Kelvin J. L. Koa 等研究者发布 RegimeRank 行业轮动可解释排序模型论文，该论文已被 ICAIF 2026 接收为口头报告。 该模型将行业轮动决策建模为按未来风险调整主动收益排序行业动作的任务，以远期行业基准夏普比率作为衡量指标；通过专家定义的时序特征表示基本面与技术信号，借助跨注意力在学习到的宏观因子上做条件化，再通过自注意力建模跨行业依赖关系，同时用期望梯度归因识别单个信号-变换对的贡献。 该研究在 2002 年至 2024 年的标普 500 周度数据上，采用组合式剔除交叉验证方法对 RegimeRank 进行了评估。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。