研究者发布预测市场组合套利框架论文

Hongjian Shi、Daojing Zhai 发布研究论文，提出一套识别和量化逻辑相关预测市场合约间套利机会的框架：当价格落在可行收益向量凸包之外时存在套利空间，可通过整数规划求解最优套利组合。 该研究通过平台元数据和结算规则语义分析，恢复了190万条逻辑关系，构建了覆盖超过25.5万份合约的约束系统。 论文基于 Polymarket 全深度订单簿回测模拟，已结算组合在扣除点差和费用后，可保证的利润为投入资金的2.2%，结算时利润可达3.2%。

AI 根据报道生成 · 8 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。