预测市场中的组合套利研究：基于 Polymarket 订单簿的实证分析

该研究提出了一套识别和量化逻辑相关预测市场合约间套利机会的框架，证明当价格落在可行收益向量凸包之外时存在套利空间，并通过整数规划求解最优套利组合。研究通过平台元数据和结算规则语义分析，恢复了190万条逻辑关系，构建了覆盖超过25.5万份合约的约束系统。