把交易想法写成可检验的规则,再检查数据边界、撮合假设、成本与样本外表现。公开方法,也公开局限。
回测是对历史数据和一组假设的计算,不是未来收益的证明。排查实盘差距,应先检查当时能否知道这些数据、订单能否按假设成交,以及测试区间是否已经被反复用来选参数。
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