arXiv q-fin· Lennon J. Shikhman, Michael Galarnyk, Aadi Dash, Nicholas A. Welsh·· 2 天前AI 评分53
从不规则期权报价反演潜在风险中性密度的研究
Inverse Learning of Latent Risk-Neutral Densities from Irregular Option Quotes
AI 导读
该论文发表于 ICAIF 2026，研究指出准确的期权价格并不意味着能准确恢复潜在风险中性密度。研究通过合成仿真基准与 NIFTY 期权样本外基准对比发现，双分量对数正态混合模型在合成基准上的整体价格。
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