Quantocracy 截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究链接汇总
Quantocracy 汇总了截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究相关链接，内容涵盖趋势跟踪、期货主数据构建、样本内外夏普比率折损、流动性对股票收益与期权定价的影响、加密货币横截面趋势因子等方向。其中一项基于 12 种商品期货的研究显示，10 年回测的样本内夏普比率在新数据上的预期留存比例为 30%。
研究方向
期权与波动率 最新动态
期权定价、希腊字母、波动率曲面与期权策略的研究与规则，期权交易者最常用的一组主题。
10 条相关动态近 30 天 10 条其中精选 1 条
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期权与波动率的相关动态
QuantocracyAI 评分3131 arXiv q-finAI 评分3333 含无限变差 Lévy 跳跃的随机波动率模型中偏斜-曲率幂律关系研究
该论文聚焦混合动力学（粗糙波动率与无限变差 Lévy 过程）对平值期权隐含波动率偏斜与曲率的影响，通过分析二者短时展开的主导项，可从混合动力学模型中判定偏斜与曲率幂律行为的起源机制。论文证实混合模型同样会产生幂律关系，相关结论对模型设计与校准具有关键意义，并给出了带 CGMY Lévy 跳跃的粗糙 Heston 模型的数值证据。
arXiv q-finAI 评分3737 不同随机积分约定下的 Merton 消费-投资问题研究
该研究探讨了随机积分约定参数 α 取 0、1/2、1 时，分别对应 Itô、Stratonovich、Hänggi-Klimontovich 约定下的 Merton 消费-投资问题。研究发现，若同步变换漂移项，最优投资策略不受约定选择影响；若固定漂移系数数值，投资者的机会集将发生变化。在对数效用下，消费决策不受影响，最优组合权重会发生偏移，仅靠收益数据无法识别随机积分约定。
arXiv q-finAI 评分5555 arXiv 论文：加密资产全历史市值分布的弱式效率检验
Antonis Ballis 与 Christos Ioannidis 在 arXiv 发布工作论文，以 2013 至 2026 年全部 8,970 只加密资产、690 个周度截面为样本，直接观测资产的进入、退出与存续，检验加密资产市值分布马尔可夫链的弱式效率对称性约束。
arXiv q-finAI 评分3535 多资产随机波动率模型下的广义离散互换定价研究
该论文提出基于资产对数收益瞬时协方差矩阵行列式的广义方差框架，用于多资产离散互换定价，可捕捉多元资产收益的联合离散性并兼顾其依赖结构。该框架在Heston与Barndorff-Nielsen-Shephard（BNS）随机波动率模型下完成构建，推导得到三资产Heston模型的解析定价表达式，以及对应BNS模型的易处理近似解。
MoontowerAI 评分4646 当智能像阳光一样廉价
Moontower 发布本期内容，提及 11 月 6–8 日在伯克利 Lighthaven 举办的 Metagame 活动，Moontower 读者可享常规门票立减 50 美元优惠。本期还分享了 AI 相关思考、TIPS 投资分析、原油市场学习资源及《How I Invest Volume 2》预售信息，该书将于 10 月 20 日发货。
新闻检索：美国期权规则与新合约AI 评分3434 TradeStation 将于10月19日启动盘后期权交易
TradeStation 将于10月19日启动盘后期权交易服务。该服务面向有期权交易需求的用户，具体交易规则与适用范围暂未披露。
QuantocracyAI 评分3232 Quantocracy 2026年10月12日最新量化研究链接汇总
Quantocracy 于2026年10月12日汇总近期量化领域相关内容，涵盖量化工具目录平台 Quant Observer 介绍、内部人买入超额收益的历史有效性分析、S&P 500 成分股 2006-2025 年波动率聚集效应回测、多资产多周期交易流水线搭建指南、实证金融研究可复制性的 AI 解答等内容。
港交所：新闻稿精选AI 评分6565 港交所将于2026年11月9日推出12只兼具周度与月度到期的个股期权
港交所宣布将于2026年11月9日推出12只单只股票期权，新合约自首个交易日起同时提供周度与月度到期选项。
可以学到：公告列明了12只新增个股期权的标的、合约乘数与到期日安排，期权交易者可据此匹配自身的交易与风险管理需求。
MoontowerAI 评分5151 Moontower 复盘 Robinhood 峰会期权教学：凯利准则、期权方向性价值与 INTC 异动期权流分析
作者在 Robinhood 2026 休斯顿峰会上参与期权买入教学与交易平台数据供应商圆桌，复盘了凯利准则配套课程、买入期权相对持有正股的盈亏对比逻辑，以及 INTC 异动期权流的分析思路。