有限模型下的相干风险研究

该量化金融风险管理领域研究证明，当复制所有场景后估计值保持不变时，二进估计量可准确描述同一总体风险，并从有限模型中恢复总体对偶集。研究基于伯努利损失的风险推导了有界支撑下的Wasserstein、Kolmogorov与全变差模，刻画了一致可估计性，给出了任意随机估计量的不可能界，还推导了数据驱动风险厌恶优化的一致遗憾界并应用于止损留存场景。