arXiv q-fin· Junyu Chen, Franklin Liu, Moshu Xu, Lijian Yang·· 12 小时前AI 评分46
基于条件扩散模型的概率性订单簿预测
Probabilistic Limit Order Book Forecasting with Conditional Diffusion Models
AI 导读
研究提出名为 LOBGrad 的条件 DDPM 框架，用于概率性订单簿预测，该框架结合自回归 RNN 编码器与基于扩散的生成器，在指数混合与正则性假设下为单步 DDPM 噪声预测目标建立了超额风险 oracle 不等式。
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