arXiv q-fin· Riya Danait, Yuliana Zamora, Ioana Boier·· 12 小时前AI 评分54
聚合订单簿下FIFO被动执行的偏识别研究：同一簿面不同成交结果
Same Book, Different Fills: Partial Identification of FIFO Execution from Aggregate Order Books
AI 导读
这篇arXiv论文将从聚合L2限价订单簿快照恢复逐笔队列历史定义为条件偏识别问题，构建路径保持编译器，仅在前端、数量加权随机、后端三种撤单分配规则间变动，固定聚合路径、已对账市场移除量、潜在订单划分与新增订单。
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