arXiv q-fin· Akash Deep, Bhathiya Divelgama, A. Alexandre Trindade, W. Brent Lindquist, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi·· 12 小时前AI 评分55
面向正态 tempered-stable 分布的概率权重函数：正交通道与信息论指数
Probability-Weighting Functions for Normal Tempered-Stable Laws: Orthogonal Channels and Information-Theoretic Indices
AI 导读
这篇 arXiv 论文提出从收益分布变化而非参数族构造概率权重函数，公式为 w(p)=F_post(F_prior^{-1}(p))，先验与后验均为正态 tempered-stable 分布，后验在方差固定的前提下沿尺度、偏度、尾部厚度三个独立通道与先验产生差异。
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