Minkey Chang发布统计套利神经滤波新论文

Minkey Chang发布题为《Amortized Neural Filtering for Calibrated Posteriors in Statistical Arbitrage》的新论文，提出神经滤波器估计器（NFE），该论文已被第7届ACM人工智能金融国际会议（ICAIF '26）接收，将做口头报告。 NFE在均值回复过程的模拟路径上完成训练，单次前向输出即可得到截面内各价差隐含状态的后验分布，将估计不确定性纳入交易决策。在已知真值的模拟路径上，该方法与其他实用估计器精度相近，核心优势是能正确刻画自身不确定性。 在韩国股票市场的回测中，扣除成本后，传统点估计方法每个持有期的预测收益比实际实现收益高出约1000个基点，该摊销方法可将这一预测偏差缩小约2至8倍。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。