用于统计套利校准后验的摊销神经滤波方法

论文提出神经滤波器估计器（NFE），在均值回复过程的模拟路径上训练，单次前向输出截面内各价差隐含状态的后验分布，将估计不确定性纳入交易决策。在已知真值的模拟路径上，该方法与其他实用估计器精度相近，优势在于能正确刻画自身不确定性。