瞬态价格冲击市场效用问题论文发布修订版

Lőrinc Nagy与Miklós Rásonyi在arXiv发布瞬态价格冲击市场效用问题研究论文的修订版本，针对交易具有瞬时价格影响的离散时间金融市场模型，证明对应效用最大化问题存在解。 该研究移除了早期工作中对市场深度与弹性过程的非自然限制，本次修订补充了多处数学细节、修正了大量错误。该问题的非标准特征为可实现投资组合值集合可能不满足凸性。

AI 根据报道生成 · 2 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。