连续空间下VaR马尔可夫决策过程动态规划论文发布

Xian Chen、Erick Delage、Weikai Wang发布学术论文，首次证明连续空间下风险价值马尔可夫决策过程（VaR MDPs）动态规划方程的有效性，覆盖有限时域与无限时域两类场景。 此前相关动态规划方程仅在有限状态与动作空间下被推导验证，连续空间场景长期未得到解决。该框架可用于刻画带VaR目标的最优执行问题的最优动态策略，解决了该领域的一个开放问题。

AI 根据报道生成 · 2 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。