arXiv q-fin· Xian Chen, Erick Delage, Weikai Wang·· 12 小时前AI 评分38
连续空间下风险价值马尔可夫决策过程的动态规划方法
Dynamic Programming for Value-at-risk Markov Decision Processes in Continuous Spaces
AI 导读
该研究首次证明了连续空间下风险价值马尔可夫决策过程（VaR MDPs）动态规划方程的有效性，覆盖有限时域与无限时域两类场景。此前相关动态规划方程仅在有限状态与动作空间下被推导验证，连续空间场景长期未得到解决。该框架可用于刻画带VaR目标的最优执行问题的最优动态策略，解决了该领域的一个开放问题。
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