无穷维金融市场定价与对冲框架论文发布

Hanchao Liu发布学术论文，将经典Black-Scholes市场框架拓展至无限维场景，以可分Hilbert空间中的随机演化方程建模资产价格，推导得到无限维Black-Scholes方程，建立了强解的精确复制结果与弱解的渐近复制结果。 该研究引入Hilbert格结构刻画无套利条件，给出等价风险中性测度存在唯一性的充分条件及部分可处理案例的显式定价公式，模型可解释为由一系列一维几何布朗运动构成的分割市场。

AI 根据报道生成 · 2 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。