无限维金融市场的定价与对冲框架

该研究将经典Black-Scholes市场框架拓展至无限维场景，以可分Hilbert空间中的随机演化方程建模资产价格，推导得到无限维Black-Scholes方程，建立了强解的精确复制结果与弱解的渐近复制结果。研究还引入Hilbert格结构刻画无套利条件，给出等价风险中性测度存在唯一性的充分条件及部分可处理案例的显式定价公式，模型可解释为由一系列一维几何布朗运动构成的分割市场。