学者发表混合随机波动率模型 skew-curvature 幂律关系论文

Òscar Burés、Josep Vives 发表学术论文，研究含粗糙波动率与无限变差 Lévy 跳跃的混合动力学对平值期权隐含波动率偏斜与曲率的影响，证实该类混合模型同样会产生二者的幂律关系。 论文通过分析偏斜与曲率短时展开的主导项，可判定混合动力学模型中偏斜与曲率幂律行为的起源机制，并给出了带 CGMY Lévy 跳跃的粗糙 Heston 模型的数值证据，相关结论对模型设计与校准具有关键意义。

AI 根据报道生成 · 8 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。