arXiv q-fin· Semere Gebresilassie, Mulue Gebreslasie, Minglian Lin·· 19 小时前AI 评分35
多资产随机波动率模型下的广义离散互换定价研究
Pricing Generalized Dispersion Swap for Multi-Asset Stochastic Volatility Models
AI 导读
该论文提出基于资产对数收益瞬时协方差矩阵行列式的广义方差框架，用于多资产离散互换定价，可捕捉多元资产收益的联合离散性并兼顾其依赖结构。该框架在Heston与Barndorff-Nielsen-Shephard（BNS）随机波动率模型下完成构建，推导得到三资产Heston模型的解析定价表达式，以及对应BNS模型的易处理近似解。
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