Quantocracy 截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究链接汇总
Quantocracy 汇总了截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究相关链接，内容涵盖趋势跟踪、期货主数据构建、样本内外夏普比率折损、流动性对股票收益与期权定价的影响、加密货币横截面趋势因子等方向。其中一项基于 12 种商品期货的研究显示，10 年回测的样本内夏普比率在新数据上的预期留存比例为 30%。
#期货
QuantocracyAI 评分3131 arXiv q-finAI 评分5151 arXiv论文：仅基于基差的资金费率无法实现分红公平——加密股票永续合约的结算设计
这篇被MARBLE 2026接收的16页论文指出，加密交易所推出的股票类永续合约以实时基差计算资金费率，无法为任意时点进出的交易者复制股东分红现金流。作者给出公平资金费率恒等式，将时点公平性转化为最优停止条件，并从测度论角度证明可预测分红是原子事件，绝对连续的资金费率路径无法在持有区间内复制该原子，必须以离散事件信用匹配。
arXiv q-finAI 评分3535 多资产随机波动率模型下的广义离散互换定价研究
该论文提出基于资产对数收益瞬时协方差矩阵行列式的广义方差框架，用于多资产离散互换定价，可捕捉多元资产收益的联合离散性并兼顾其依赖结构。该框架在Heston与Barndorff-Nielsen-Shephard（BNS）随机波动率模型下完成构建，推导得到三资产Heston模型的解析定价表达式，以及对应BNS模型的易处理近似解。
Kraken BlogAI 评分1313 Kraken Futures 推出最高 500 万 USDG 奖励的期货挑战赛：单一排行榜、三类乘数规则
Kraken Futures 推出最高 500 万 USDG 奖励的期货挑战赛，活动时间为 2026 年 10 月 12 日至 12 月 10 日 UTC 时段。
Rob Carver：This Blog is SystematicAI 评分6464 跨品种合并交易规则盈亏估计：基于 SR 向量距离的方法与回测结果
本文是组合优化系列第八篇，作者提出按各品种多交易规则的 SR 向量欧氏距离判断是否合并跨品种收益，并用随机数据校准不同历史长度下的 95% 临界值，再通过层次合并得到伪品种。作者用 214 个期货品种的样本内回测对比全合并、算法合并与不合并三种方式，结果显示样本外表现不一致，样本数据越长越倾向于不合并。作者最终认为该算法复杂度高、分组结果缺乏直观逻辑，暂不采用，后续将继续研究更简洁的合并规则。