arXiv q-fin· Derun Zhong, Guolian Wang, Shiqing Wang, Hongjie Feng·· 5 小时前AI 评分61
中国可转债次日价格预测的跨债券面板学习实证检验：深度模型未跑赢随机游走
Cross-Bond Panel Learning for Next-Day Price Forecasting of Chinese Convertible Bonds: A Reality Check
AI 导读
这篇 arXiv 论文对中国可转债跨债券面板学习的次日价格预测能力做了严格实证检验，基于 2022 至 2025 年 100 只 A 股可转债共 73,806 条日度观测样本，在 29,514 条留出集上对比随机游走基准与跨债券神经网络模型。
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