arXiv q-fin· Naoufal Nifa·· 5 小时前AI 评分61
arXiv新论文提出信用依赖压力测试的场景匹配方法，附带可复现Python代码包
Scenario Matching for Credit Dependence Stress Tests: Temporal correlation constraints and empirical risk bounds
AI 导读
Naoufal Nifa发布arXiv论文，提出通过最小化与预设目标的绝对时间相关性误差，将两组模拟市场路径与信用路径配对，每条市场路径恰好匹配一条信用路径，同时保留完整场景的经验分布。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org