Rob Carver：This Blog is Systematic· Rob Carver·· 2026-06-15AI 评分62
用真实收益数据对比组合优化收缩方法：蒙特卡洛、自助法与双收缩的回测结论
FIFA* World Cup (*Fitting and Forecasting Actual data) Portfolio Optimisation competition with real returns
AI 导读
作者在 2026 年夏季组合优化系列第四篇中，用真实交易规则与工具收益数据回测了蒙特卡洛、自助法、双收缩、朴素均值方差、等权重、最大分散化和 EPO 等方法。每次随机抽取 9 条交易规则和一个工具，按 1、5、10 年样本内与 1、5 年样本外组合比较；结果显示真实数据下相关性估计比 Sharpe 比率更不稳定，需要更多相关性收缩，而不是更多 Sharpe 比率收缩。
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