arXiv q-fin· Haochen Luo, Sifan Lin, Xiaolong Luo, An Binh Minh, Yuan Zhang, Chen Liu·· 12 小时前AI 评分45
基于加性鞅的无套利隐含波动率曲面重构
Arbitrage-Free Implied Volatility Surface Reconstruction via Additive Martingales
AI 导读
提出AddMart少样本隐含波动率曲面重构框架，通过将无套利结构嵌入架构实现全域静态无套利，可从少量期权报价生成连续有效曲面。在10个真实期权数据集上的实验显示，该框架具备有竞争力的重构精度，无显著静态套利违规，可直接用于VaR、CVaR与崩盘概率估计。
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