按资产类别与组合权重距离测试收益池化方案

Rob Carver 在其2026年组合优化系列第10篇中，对四种收益池化方案开展滚动样本外回测对比，测试样本为从214个可用工具中随机抽取的50个，分别设置5年、10年、20年样本内长度与1年、5年样本外长度，优化时采用SR收缩0.5、相关性收缩0.75的收缩方法，同时纳入每个交易规则的反向规则，仅保留正SR规则进入优化。