arXiv q-fin· Dong Yan, Haocheng Zhu, Yao Li·· 6 小时前AI 评分44
面向自由边界问题的深度学习驱动算子分裂方法：在不完全市场美式期权定价中的应用
A Deep Learning-Driven Operator Splitting Scheme for Free Boundary Problems: An Application to American Option Pricing in Incomplete Markets
AI 导读
该研究提出面向高维自由边界问题的深度学习驱动算子分裂方案，将其应用于不完全市场下的美式期权定价。该定价问题为五维高度非线性变分不等式，方案将其按时间层分解为物理信息神经网络近似的椭圆延续方程与强制提前行权约束的闭式投影步骤。该方案经有限差分、最小二乘蒙特卡洛基准验证，期权价格与学习得到的行权边界均与参考解高度吻合。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org