arXiv q-fin· Minh Duc Duong, Alessio Moneta, Fabrizio Lillo, Caterina Giannetti, Tu Anh Doan Nguyen·· 6 小时前AI 评分47
欧洲银行业同期传导网络与系统性风险研究
Contemporaneous Transmission Networks and Systemic Risk in European Banking
AI 导读
一项针对51家上市欧洲银行的研究，采用递归非高斯网络模型基于波动率标准化收益构建系统性影响评分（SIS）与系统性脆弱性评分（SVS）两类市值加权指标，分别衡量银行对其他机构的潜在影响力及自身受外部扰动的暴露程度。
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