arXiv q-fin· Jean-Fran\c{c}ois Chassagneux, St\'ephane Cr\'epey, Gr\'egoire Loeper, Justin Ruelland·· 5 小时前AI 评分29
完全非线性抛物型HJB方程解映射的可微性与凸性研究
Differentiability and Convexity of the Solution Maps for Fully Non-linear Parabolic HJB Equations
AI 导读
该研究聚焦完全非线性抛物型Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程解对有限维终端条件的依赖关系，研究动机来自半鞅最优传输的对偶表述。研究基于Evans-Krylov理论，结合偏微分方程论证与概率表示方法，证明了解映射的连续方向可微性与点评估下的局部强凸性，并将相关结论推广至多时间终端耦合的柯西问题级联场景。
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