研究者发布论文v2，用中国日内股市数据检验纠缠神经元假说

Haochen Li、Xinshuai Guo、Jingdong Ouyang、Wei Zhang、Leilei Shi 于2026年10月22日在 arXiv q-fin 发布论文 v2，基于广义概率波框架建模自适应交互主体的集体行为，并用中国日内股票市场数据检验 Liu-Chen-Ao（LCA）纠缠神经纤维假说。 论文称，分析显示自适应纠缠博弈模式可解释 82%–94% 的决策模式，2%–12% 的行为会随新闻、事件和环境变化调整，完全独立行为不到 5%；该结果与新古典金融假设的独立理性主体预测形成对比。作者称，这一研究为构建更高效稳健的通用人工智能提供了新思路。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。