arXiv发布生命表约束下终身函数上下界研究论文v3

Jean-Loup Dupret、Edouard Motte在arXiv发布更新版研究论文，在联合精算-金融框架下推导了兼容整数年龄生命表与给定金融市场的寿命混合泛函上下界。 研究针对寿险生命表仅提供整数年龄生存概率、未明确年内死亡分布的问题，在两种不同假设下得到互补结果：第一种假设每条死亡轨迹几乎必然与所有制表的一年生存概率一致；第二种为放宽表述，允许死亡率存在偏差，但仍与给定参考生命表在期望上保持一致。 该研究结果可刻画兼容生命表信息与金融市场的所有死亡过程对应的合约最坏与最优价值，为保险公司提供评估不利死亡动态对变额年金影响的稳健风险管理工具。

AI 根据报道生成 · 1 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。