Jaehyun Kim等人发布短缺厌恶对偶框架论文

1. 12:00
   arXiv q-fin

   短缺厌恶的对偶性

   本研究针对一类含或不含贴现的效用函数构建对偶框架，无需采用文献中常用的 HJB 方法确定局部最优性。研究表明短缺厌恶可通过变分不等式刻画的奇异控制机制直接纳入对偶问题，所得价值函数严格优于现有文献结果。该框架将消费峰值视为独立非递减控制，通过对偶性确定其最优演化，为短缺厌恶下的消费优化提供更通用灵活的分析框架。

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