arXiv发布加密周末波动率预测周一市场风险论文

Pedram Ebadollahyvahed、Nneka Umeorah在arXiv发布工作论文，检验周末加密货币波动率对股票、商品、固定收益市场周一方差的预测能力，研究覆盖2017至2026年比特币、以太币、XRP、标普500、黄金、美国国债ETF的日度区间方差数据，在异质自回归模型中加入周末加密货币共同因子。 论文称，2024年之前该因子的预测效力较弱，2024年之后预测效力显著；2024年后的样本中，该因子每上升一个标准差，对应拟合的周一市场方差高出27%-54%；加入该因子后样本外QLIKE损失降低11%-22%，但不同市场的统计显著性存在差异。 论文的内生估计显示，预测效力的结构性断点出现在2023年末，对应美国现货比特币ETF获批预期升温的阶段。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。