Quantocracy 截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究链接汇总
Quantocracy 汇总了截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究相关链接，内容涵盖趋势跟踪、期货主数据构建、样本内外夏普比率折损、流动性对股票收益与期权定价的影响、加密货币横截面趋势因子等方向。其中一项基于 12 种商品期货的研究显示，10 年回测的样本内夏普比率在新数据上的预期留存比例为 30%。
#期权
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最新相关动态
QuantocracyAI 评分3131 arXiv q-finAI 评分3333 含无限变差 Lévy 跳跃的随机波动率模型中偏斜-曲率幂律关系研究
该论文聚焦混合动力学（粗糙波动率与无限变差 Lévy 过程）对平值期权隐含波动率偏斜与曲率的影响，通过分析二者短时展开的主导项，可从混合动力学模型中判定偏斜与曲率幂律行为的起源机制。论文证实混合模型同样会产生幂律关系，相关结论对模型设计与校准具有关键意义，并给出了带 CGMY Lévy 跳跃的粗糙 Heston 模型的数值证据。
arXiv q-finAI 评分3535 多资产随机波动率模型下的广义离散互换定价研究
该论文提出基于资产对数收益瞬时协方差矩阵行列式的广义方差框架，用于多资产离散互换定价，可捕捉多元资产收益的联合离散性并兼顾其依赖结构。该框架在Heston与Barndorff-Nielsen-Shephard（BNS）随机波动率模型下完成构建，推导得到三资产Heston模型的解析定价表达式，以及对应BNS模型的易处理近似解。