Quantocracy 截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究链接汇总
Quantocracy 汇总了截至 2026 年 10 月 18 日的最新量化研究相关链接，内容涵盖趋势跟踪、期货主数据构建、样本内外夏普比率折损、流动性对股票收益与期权定价的影响、加密货币横截面趋势因子等方向。其中一项基于 12 种商品期货的研究显示，10 年回测的样本内夏普比率在新数据上的预期留存比例为 30%。
#因子投资
QuantocracyAI 评分3131 arXiv q-finAI 评分6262 NoLBERT新闻主题与股票横截面收益：避免回测前视偏差的新闻文本预测研究
这篇arXiv论文提出仅用1976至1995年文本预训练的NoLBERT编码器，在2012至2024年的126万篇新闻上与LDA、MiniLM、FinBERT对比，预测美股规模最大的1000只股票收益。
QuantocracyAI 评分3232 Quantocracy 2026年10月12日最新量化研究链接汇总
Quantocracy 于2026年10月12日汇总近期量化领域相关内容，涵盖量化工具目录平台 Quant Observer 介绍、内部人买入超额收益的历史有效性分析、S&P 500 成分股 2006-2025 年波动率聚集效应回测、多资产多周期交易流水线搭建指南、实证金融研究可复制性的 AI 解答等内容。
QuantocracyAI 评分3131 Quantocracy 截至 2026 年 10 月 7 日的最新量化研究链接汇总
Quantocracy 汇总了截至 2026 年 10 月 7 日的最新量化研究相关链接，内容涵盖与 Robot Wealth 的 Kris Longmore 的访谈、美国大选前后多资产漂移效应分析、财报发布后的市场反应解读、标普 500 指数的“温水煮青蛙”动量策略回测。读者可访问 Quant Mashup 查看最新链接内容。