arXiv q-fin· Chen Jin, Ankush Agarwal·· 1 天前AI 评分45
用生成式扩散模型预测隐含波动率曲面
Forecasting implied volatility surface with generative diffusion models
AI 导读
研究提出条件去噪扩散概率模型（DDPM），用于生成次日近似无套利的隐含波动率曲面。该模型以历史波动率曲面的指数加权移动平均值、标的资产收益率、平方收益率及相关风险指标为条件，通过基于信噪比（SNR）的加权方案将套利惩罚纳入损失函数。基于标普500期权市场数据的数值实验显示，该模型在波动率预测上的表现优于现有现代与经典方法。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org