arXiv q-fin· Masoud Soleimani·· 5 小时前AI 评分62
arXiv论文：用混合提示-RAG流水线生成LLM反事实压力情景做组合风险模拟
LLM-Generated Counterfactual Stress Scenarios for Portfolio Risk Simulation via Hybrid Prompt-RAG Pipeline
AI 导读
Masoud Soleimani发布30页arXiv论文，提出一套可审计的大语言模型宏观金融压力测试流水线。该流水线通过结构化提示、可选检索国家基本面与新闻，生成包含GDP增速、通胀、政策利率的G7宏观情景，将其转换为相对IMF世界经济展望基线的偏离值，再通过三通道PCA因子模型映射为组合损失，宏观到因子的映射为预先设定而非估计。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org