arXiv q-fin· Deepak Bastola, Eli Prushansky·· 5 小时前AI 评分47
基于调查抽样、 tempered 逆概率序列学习与因果活动时钟的隐含波动率曲面构建与预测
Compiling and forecasting implied volatility surfaces via survey sampling, tempered inverse-probability sequence learning, and causal activity clocks
AI 导读
一项基于2018-2025年拆股调整后NVIDIA（NVDA）股票及期权面板的量化金融研究，整合有限总体调查抽样、tempered逆概率序列学习与因果活动时钟方法，开展隐含波动率曲面构建与衍生品风险预测分析。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org