arXiv q-fin· Rafa{\l} Rak·· 1 天前AI 评分45
基于可见性图的相对强弱指标 VGRSI 用于金融市场决策
Visibility-Graph-Based Relative Strength Indicator for Financial Market Decision-Making
AI 导读
研究提出基于可见性图的因果型相对强弱指标 VGRSI，通过后向自然可见性筛选并隐式加权价格增量，输出0-100区间的指标值。该指标在2024-2025年DJI30、EUR/USD、XAU/USD三个品种、503个交易日的滚动前向回测中实现正累计净利润，同期经典RSI策略与无可见性筛选的VGRSI变体均录得累计亏损。因样本仅覆盖三个品种与单一历史区间，相关结果被标注为初步结论。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org