期权价格预测的快速近似模块化推断方法

研究提出一种新的近似贝叶斯推断框架，可利用日度现货收益、高频现货数据与期权价格三类信息源，快速计算未来期权价格的概率预测。该框架直接基于理论期权定价模型运行，无需为观测期权价格构建显式统计模型或似然函数。基于Heston期权定价模型的实证显示，该方法预测精度与基于似然的模块化推断相当，且计算效率显著提升，可实现预测分布的实时快速更新。