研究者发布期权价格预测近似贝叶斯推断框架

Worapree Maneesoonthorn、David T. Frazier、Gael M. Martin 发布面向期权价格预测的快速近似模块化贝叶斯推断框架，可利用日度现货收益、高频现货数据与期权价格三类信息源，快速计算未来期权价格的概率预测。 该框架直接基于理论期权定价模型运行，无需为观测期权价格构建显式统计模型或似然函数。基于 Heston 期权定价模型的实证显示，该方法预测精度与基于似然的模块化推断相当，计算效率显著提升，可实现预测分布的实时快速更新。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。