arXiv q-fin· Saeid Safarveisi·· 6 小时前AI 评分37
几何黎曼定价算法在非完全市场巨灾债券估值中的应用：市场一致金融熵与频率、严重度风险溢价拆分
An Application of Geometric Riemannian Pricing Algorithm for Valuing Catastrophe Bonds in Incomplete Markets: Market-Consistent Financial Entropy and the Split of Frequency and Severity Risk Premia
AI 导读
该研究提出基于金融熵黎曼几何优化的非完全市场巨灾（CAT）债券定价框架，将定价测度选择转化为等价测度有限维流形上的最大金融熵问题，以巨灾频率、严重度风险的不可对冲市场价格为参数，无风险期限结构固定贴现。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org