Saeid Safarveisi发布不完备市场巨灾债券几何黎曼定价论文
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Saeid Safarveisi发布不完备市场巨灾债券几何黎曼定价论文
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AI 综述
Saeid Safarveisi于2026年10月28日在arXiv q-fin发布论文，提出基于金融熵黎曼几何优化的非完全市场巨灾（CAT）债券定价框架。该框架将定价测度选择转化为等价测度有限维流形上的最大金融熵问题，以巨灾频率、严重度风险的不可对冲市场价格为参数，无风险期限结构固定贴现。 论文以校准至Golden State Re II Ltd.（2014-1系列）季度利差的假想地震巨灾债券为样本，测算得到风险中性触发强度为物理强度的6.58至10.45倍，对应物理强度为合并值9.20、2015年末值18.26。
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最新进展10月28日 12:00
几何黎曼定价算法在非完全市场巨灾债券估值中的应用：市场一致金融熵与频率、严重度风险溢价拆分报道时间线
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10月28日
- arXiv q-fin几何黎曼定价算法在非完全市场巨灾债券估值中的应用：市场一致金融熵与频率、严重度风险溢价拆分
该研究提出基于金融熵黎曼几何优化的非完全市场巨灾（CAT）债券定价框架，将定价测度选择转化为等价测度有限维流形上的最大金融熵问题，以巨灾频率、严重度风险的不可对冲市场价格为参数，无风险期限结构固定贴现。
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