arXiv q-fin· Jos\'{e} Da Fonseca, Yajun Shi, Wenjun Zhang·· 6 小时前AI 评分31
Cox-BESQ 过程驱动的无限服务器队列风险测度研究
Risk measures for infinite-server queues driven by a Cox-BESQ process
AI 导读
该论文提出由 Cox-BESQ 过程驱动的无限服务器队列模型，推导得到到达强度、系统内顾客数及其时间区间积分的联合矩母函数闭式表达式。基于该矩母函数可构建对应变量的条件风险测度，数值实验验证了所提方法的实际可行性。
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