arXiv q-fin· Giuseppe Brandi, Tiziana Di Matteo·· 5 小时前AI 评分42
Rough Bergomi 模型中的多重标度：尾部的故事
Multiscaling in the Rough Bergomi Model: A Tale of Tails
AI 导读
一篇 arXiv 量化金融论文针对 rough Bergomi（rBergomi）模型的多重标度行为来源展开研究，提出两阶段统计检验流程，通过保留收益分布、破坏时间相关性的打乱替代检验，结合多重分形随机游走、分数列维稳定运动合成过程验证结果稳健性。研究发现该模型的多重标度主要源于厚尾收益分布，而非波动率路径粗糙度带来的记忆效应。
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