arXiv q-fin· Jiwon Jung, Kiseop Lee·· 5 小时前AI 评分47
整数关口真的能支撑价格吗？限价订单簿中的持仓密度与深度条件风险率分析
Do Round Numbers Hold Prices? Occupation Densities and Depth-Conditioned Hazards in the Limit Order Book
AI 导读
一篇发布于arXiv量化金融板块的论文针对整数关口是否构成价格屏障展开研究，基于2025年五支纳斯达克股票的限价订单簿数据，采用tick-grid框架区分流动性聚集与价格屏障两种解释机制。研究发现整数关口确实吸引更多流动性，但经深度调整后的停留时长并未更长，其中Intel与SoFi的价格偏离方向偏向远离整数关口。
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