Andrey Itkin发布扩展DSINC方法的非仿射随机波动率期权定价论文

Andrey Itkin发布学术论文，将原本仅适用于仿射Heston类模型的美式期权定价DSINC方法，拓展至3/2、SABR、GARCH、对数波动率等一般单因子非仿射随机波动率模型，验证了坍缩恒等式在非仿射场景下的有效性。 测试显示，该方法在上述四类模型上的定价结果与精细有限差分基准的偏差在行权价的1个基点以内；计算成本与论文自身的有限差分实现相当或更低，仅无相关性SABR模型的Hankel实现速度偏慢。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。