研究者发布LOB状态空间基础模型内部机制研究论文

Valentin Mohl等研究者发布面向限价订单簿（LOB）的状态空间基础模型内部机制研究论文，该研究显示8.2M参数的Mamba-3模型在8只美股大盘股的限价订单簿消息流上自回归训练后，可学习到市场微观结构的通用内部表征。 该模型解码订单流失衡的R²约为0.59，显著高于对照组与基线，表征可泛化至未见过的股票，且具备因果可操控性。该论文已被第7届ACM金融人工智能国际会议（ICAIF '26）接收。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。