arXiv q-fin· Valentin Mohl, Alexandre Bismuth, Aramis Marti-Shahandeh, George Nigmatulin, Kang Li, Stefan Zohren, Jakob Foerster, Mihai Cucuringu, Anisoara Calinescu·· 5 小时前AI 评分44
理解面向限价订单簿的状态空间基础模型的内部运作机制
Understanding the Inner Workings of a State-Space Foundation Model for Limit Order Books
AI 导读
一项针对8.2M参数Mamba-3状态空间模型的研究显示，该模型在8只美股大盘股的限价订单簿消息流上自回归训练后，可学习到市场微观结构的通用内部表征。该模型解码订单流失衡的R²约为0.59，显著高于对照组与基线，表征可泛化至未见过的股票，且具备因果可操控性。该论文已被第7届ACM金融人工智能国际会议（ICAIF '26）接收。
来源：arXiv q-fin · arxiv.org