研究者发布最坏情形风险凸变分理论论文

Jianjun Gao、Jonathan Li、Zhen Wang、Yang Zhang 于 2026 年 10 月 22 日在 arXiv q-fin 板块发布论文，提出基于谱风险测度的最坏情形风险评估凸变分理论。 该理论统一了现有最坏情况风险评估的碎片化分析结论，并将其拓展至更丰富的模糊性模型，可针对带尾部压力的 Wasserstein 模糊性、双侧期望短缺区间等多类实用模型给出闭式或半闭式解，还可生成具备固定网格收敛性的投影算法。在高维投资组合应用中，该理论可将稳健投资组合选择转化为精确的二阶锥规划问题。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。