分布还是分位数？最坏情况风险的凸变分理论

该研究以谱风险测度为基础构建凸变分理论，统一了现有最坏情况风险评估的碎片化分析结论，并将其拓展至更丰富的模糊性模型。该理论可针对带尾部压力的Wasserstein模糊性、双侧期望短缺区间等多类实用模型给出闭式或半闭式解，还可生成具备固定网格收敛性的投影算法。在高维投资组合应用中，该理论可将稳健投资组合选择转化为精确的二阶锥规划问题。